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“金融学术前沿seminar”第100期 FinTalk Seminar, Series 100

作者： 发布时间：2020-10-26 来源：复旦发展研究院+收藏本文



“金融学术前沿seminar”第100期

FinTalk Seminar, Series 100







摘要：我们在动态随机一般均衡框架下建立了一个考虑国内外金融市场摩擦的小型开放经济体模型。在模型中，企业受到信贷约束并且可以交易不含内在价值的资产。较低的国外利率会促使这种资产形成泡沫。资产泡沫可以提供流动性，减轻信贷约束，从而形成放大和传播机制。我们利用贝叶斯方法对该模型进行估计，发现相对于不含资产泡沫的模型，该模型可以很好地解释新兴市场国家经济周期中较高的消费和股票价格的波动性、显著的贸易余额反周期性和股票市场的顺周期性等现象。


主题

资产泡沫和国外利率冲击



报告人

主讲人: 周晶


复旦大学经济学院助理教授

上海国际金融与经济中心研究员

香港科技大学经济学博士


Reported By：Jing Zhou



主持人

孙立坚 教授

Hosted by: Prof. Lijian Sun


联络人

 杨洁萌 (yjm1995@139.com；18817611183）

Contact: Jiemeng Yang


时间

2020年10月27日（星期二）18:30

Time: 18:30 October 27th 2020 (Tuesday)



地点

智库楼209会议室

Place: Room 209, Think Tank Building


组织方

复旦发展研究院金融研究中心

Organized by: Financial Research Center, Fudan Development Institute